Uddannelsesmål
At bedre forstå hvordan selvrisiko behandles i analysen.
At forstå og kunne bruge GLM.
At kende nogle alternative regressionsmodeller udover GLM.
At forstå og kunne bruge GLMM, herunder rollen af offsets.
Hovedemner
Lidt likelihood theory, og hvordan selvrisiko påvirker likelihoodfunktion. Full MLE og pseudo MLE.
GLM, herunder modelevaluering.
Nogle regressionsmetoder som ikke er inkluderet i GLM, f.eks. Pareto og negativ binomial regression.
En præsentation af GLMM (Generalized Linear Mixed Models), og hvornår det er godt at bruge.
Lidt om filosofien bag machine learning, og hvordan denne kan bruges i nævnte emner.
Hvornår
Kurset består af to undervisningsdage den 15.-16. marts 2018 kl. 8.30-16.00.
Hvor
Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.
Underviser
Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet
Faglige forudsætninger/forberedelse
Der vil blive en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er en nødvendighed.
Forløb
Det bliver en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder.
Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.
Pris
5.500 kr.
Tilmelding
Maksimalt deltagerantal: 30
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018
Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/regressionsmetoderkursus
Kurset består af to undervisningsdage den 15.-16. marts 2018 kl. 8:30 - 16:00
