Kursusbeskrivelse

I en række økonomiske scenarier, skal livsforsikringsselskaber udfolde deres balanceposter i en såkaldt fremregningsmodel hvilket kræver at fremtidige forretningsbeslutninger formaliseres. En lang række spørgsmål opstår i denne forbindelse, og i dette kursus behandler vi disse spørgsmål fra et grundlæggende matematisk perspektiv.

Anna Kamille Nyegaard og Alexander Sevel Lollike er aktuarer og har været PhD-studerende på forskningsprojektet ProBaBLI, og de har fokuseret på de matematiske problemstillinger i forbindelse med fremregningsmodeller.

Anna og Alexander vil i kurset gennemgå deres forskningsresultater i en case-baseret interaktiv undervisningsform, som har fokus på at formidle muligheder og begrænsninger i fremregningsmodeller. Kurset er opdelt i fem emner, der hver især har til formål at give deltagerene indsigt i et aspekt af udfordringerne med implementering af fremregningsmodeller.

Kursusindhold

Del 1: Introduktion til fremregningsmodeller

• Hvad er de?
• Hvad kan de bruges til?

Del 2: Forskningsartikel "Retrospective Reserves and Bonus"

• Hvorfor er retrospektive størrelser byggestenene i fremregningsmodeller?
• Præsentation af hovedresultat: et system af differentialligninger til fremregning af depoter og overskud.
• Vi regner depoter og overskud i en case.

Del 3: Forskningsartikel "Efficient Projections"

• Hvorfor er det nødvendigt at reducere antallet af policer og tilstande i en fremregning?
• Hvornår introduceres der en approksimationsfejl, og hvor stor er den?
• Vi reducerer tilstandsrummet i en case.

Del 4: Forskningsartikel "Retrospective Reserves and Bonus with Policyholder Behavior"

• Hvilke udfordringer giver fripoliceoptionen?
• Vi inkluderer fripoliceoptionen i en case.

Del 5: Reserveafhængige forretningsbeslutninger

• Hvilke udfordringer opstår når beslutninger må afhænge af prospektive størrelser?
• Vi inkluderer reserveafhængige beslutninger i en case med et Black-Scholes marked.
• Hvad kan vi gøre i et generelt finansielt marked?

Tid

23.-24. februar 2022.

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Pris

5.500 kr. (ingen moms)

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 21. januar 2022 kl. 20.00

Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=132&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 25

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.