Uddannelsesmål

At bedre forstå hvordan selvrisiko behandles i analysen.

At forstå og kunne bruge GLM.

At kende nogle alternative regressionsmodeller udover GLM.

At forstå og kunne bruge GLMM, herunder rollen af offsets.

 

Hovedemner

Lidt likelihood theory, og hvordan selvrisiko påvirker likelihoodfunktion. Full MLE og pseudo MLE.

GLM, herunder modelevaluering.

Nogle regressionsmetoder som ikke er inkluderet i GLM, f.eks. Pareto og negativ binomial regression.

En præsentation af GLMM (Generalized Linear Mixed Models), og hvornår det er godt at bruge.

Lidt om filosofien bag machine learning, og hvordan denne kan bruges i nævnte emner.

 

Hvornår

Kurset består af to undervisningsdage den 15.-16. marts 2018 kl. 8.30-16.00.

 

Hvor

Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

 

Underviser

Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet

 

Faglige forudsætninger/forberedelse

Der vil blive en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er en nødvendighed.

 

Forløb

Det bliver en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder.

 

Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.

 

Pris

5.500 kr.

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/regressionsmetoderkursus

 

 

 

 

Kurset består af to undervisningsdage den 15.-16. marts 2018 kl. 8:30 - 16:00

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode